ВСТУП

Банківська система як одна із складових ринкової інфраструктури формує механізми перерозподілу грошових потоків між суб’єктами господарської діяльності, забезпечує ефективність мікропроцесів та формує інструментарій досягнення важливих макроекономічних цілей.
Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб
Щоб виконувати взяту на себе місію збереження та примноження суспільного капіталу, банки мусять постійно підвищувати ефективність діяльності. Вплив економічних показників на підвищення ефективності банківської діяльності є доволі значним. Відтак саме потреби економічної практики зумовлюють об’єктивну необхідність глибокого теоретичного дослідження умов, що характеризують сучасний етап розвитку вітчизняних банків, а також виявлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між чинниками, котрі визначають економічну ефективність банківської діяльності.
Таким чином, завданням даної роботи є визначення взаємозалежності та впливу економічних показників банківської діяльності, аналіз зв’язку шляхом проведення кореляційно-регресійного аналізу. Дослідимо вплив чистого, валового доходів банків, капіталу, сукупних, ліквідних активів, сукупних валових кредитів, недіючих кредитів і депозитів клієнтів на обсяги сукупних зобов’язань в тис.грн.
Чистий дохід — це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування витрат живої і уречевленої праці. У свою чергу, дохід, отриманий банком за певний проміжок часу незалежно від джерела називається валовим доходом.
Капітал банку - сума власних коштів банку, складова фінансову основу його діяльності і джерело ресурсів. Капітал банку покликаний підтримувати довіру клієнтів до банку і переконувати кредиторів у його фінансовій стійкості.
Актив — будь-який об'єкт бухгалтерського обліку, право контролю якого закріплене за банком, який відповідає хоча б одній з таких вимог: 1) дає дохід банківській установі, або 2) може бути обмінений на інший об'єкт, який, у свою чергу, даватиме дохід банківській установі. Загальна сума активів — це сума всіх категорій активів мінус сума всіх контрактивних рахунків типу резервів під можливі збитки від кредитної діяльності та дисконт за придбаними цінними паперами. Ліквідні активи - кошти в касі та на поточних рахунках кредитної установи, відкритих у банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.
Кредит - це економічні відносини між суб'єктами ринку з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності. У свою чергу, недіючі кредити – такі, що не приносять банку процентного доходу.
Депозит - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.
Зобов'язання - заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Сукупні зобов'язання є сумою всіх балансових та позабалансових зобов'язань інсайдерів банку.
Отже, детально дослідивши сутність всіх факторів, можна стверджувати, що всі вони справляють значний вплив на залежну змінну (обсяги сукупних зобов’язань) та взаємодіють у тісному зв’язку між собою.
Таким чином, використовуючи програмне середовище EViews у своєму дослідженні, знайдемо найкращу модель оцінки динаміки обсягів сукупних зобов’язань, базуючись на статистичних даних.

ВИСНОВКИ

Аналіз побудованої моделі взаємозалежності та впливу економічних показників банківської діяльності свідчить про те, що обсяги сукупних зобов’язань залежить від валового доходу банків, капіталу, сукупних валових кредитів, але ніяк не залежить від сукупних активів. Зважаючи на те, що періодичність була не високою (всього 15 періодів), то можна вважати це причиною вилучення активів із моделі.
Побудувавши економетричну модель на основі даних і припустивши, що дана функція матиме вигляд множинної, отримаємо наступні результати.
- Модель не можна вважати вдалою, через велику кількість факторів, серед яких можуть бути і незначущі, корельовані.
- Прологарифмовану модель можна вважати вдалою. Можна зробити висновок про значущість регресії при рівні значущості 0,05.
- Отримано прогнозне значення: Y+deltaY=e^13,563=776848 тис.грн. Похибка прогнозу становить: 1-776848/793351,9=2,1%.
- Визначено зміни залежної змінної при одиничній зміні кожного фактора:
1. Чистий дохід: збільшення на одиницю призведе до збільшення сукупних зобов’язань на 0,03
2. Капітал: збільшення на одиницю призведе до збільшення сукупних зобов’язань на 0,22.
3. Сукупні активи: збільшення на одиницю призведе до збільшення сукупних зобов’язань на 0,28.
4. Сукупні валові кредити: збільшення на одиницю призведе до зменшення сукупних зобов’язань на 0,0062.
- результати тесту свідчать про правильно підібрану форму моделі (F-Statistic = 0,3755, яка є незначною, а Probability(F-Stat)=0,7737, що більше за 0,05 і 0,01).
- гетероскедастичність відсутня, дисперсії збурень дорівнюють константі.
- Автокореляція відсутня, тому що значення Probability напроти значення Obs*R-squared більше ніж 0,05.
- Значення ADF-тестів по кожній змінні більші за модулем від критичних значень для 1, 5, 10% рівнів значимості, а отже ряди є стаціонарними. Стаціонарні часові ряди передбачають, що процес породження наявних даних є лінійним. Вони не мають тренду або періодичної зміни середнього та дисперсії.
Вплив даних чинників, як видно з моделі, не є досить значним (дані змінні впливають на обсяги сукупних зобов’язань лише на 40%), але є економічно обґрунтованими. Дійсно, збільшення недіючих кредитів у банку призводить до збільшення обсягів сукупних зобов’язань. Тому перед банком мають стояти завдання, пов’язані з проведенням такої політики, які б формували сприятливі умови зменшення зобов’язань банку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Арженовский С.В., ФедосоваО.Н. Эконометрика: учебное пособие/ Рост. гос. зкон. унив. - Ростов-н/Д., - 2002;
2. Науковий переклад видання : В. Грін. Економетричний аналіз. К.: Основи, 2004.
3. Комашко О.В., Раєвнєва Е.В., Румянцев Н.В. Прикладна економетрика: Навчальний посібник ( Під ред.Черняка О.І.) - К., 2002;
4. EViews 4 User's Guide.
5. www.bank.gov.ua – Офіційний сайт Національного Банку України